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　　誤區1：滿(mǎn)倉操作能賺大錢(qián)

　　由于股指期貨交易采用保證金交易，具有放大效應，有些投資者認為滿(mǎn)倉操作可以賺大錢(qián)，卻忽略了當行情反向變動(dòng)，導致資金出現負數的可能性，保證金的杠桿效應也放大了虧損。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨交易必須堅持風(fēng)險控制為先，切忌滿(mǎn)倉操作。

　　誤區2：盈虧計算與股票類(lèi)同

　　許多投資者普遍認為股指期貨的盈虧計算與股票類(lèi)同，沒(méi)有結算價(jià)概念。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨交易中的當日結算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權平均價(jià)，是用于計算浮動(dòng)盈虧的，而浮動(dòng)盈虧又決定保證金追加多少。而合約最后交易日的交割結算價(jià)為最后交易日標的指數最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。股指期貨結算價(jià)與股票收盤(pán)價(jià)存在明顯差異。

　　誤區3：股指期貨可以“炒新”

　　我國股票市場(chǎng)新股或者權證在二級市場(chǎng)初次上市時(shí)，常常會(huì )出現被“爆炒”的現象。因此，不少投資者認為，股指期貨作為金融衍生品上市，為投資者提供了一個(gè)新的交易品種，會(huì )像新股或者權證一樣成為資金追捧的對象。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨價(jià)格不太可能偏離股指現貨價(jià)格太遠，股指期貨套利行為有助于股指期貨價(jià)格向現貨價(jià)格收斂，一般不會(huì )像新股和權證上市初期那樣出現"爆炒"情形。

　　誤區4：“捂著(zhù)”總能“解套”

　　不少投資者認為在股指期貨市場(chǎng)如果虧損，仍可以像買(mǎi)賣(mài)股票一樣“捂著(zhù)”，等待“解套”。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨交易實(shí)行的是當日無(wú)負債結算制度。當日結算后，投資者保證金余額低于規定水平時(shí)，將被通知要求及時(shí)追加保證金，否則將面臨被強行平倉、乃至爆倉的巨大風(fēng)險。而且股指期貨還有到期交割制度，到期后該合約將進(jìn)行現金交割，投資者不能無(wú)限期持有，當發(fā)現自己的持倉方向與市場(chǎng)背道而馳時(shí)，要果斷止損，不能期望像持有股票一樣長(cháng)期“捂著(zhù)”等待“解套”。

　　誤區5：股指期貨投資損失

　　僅以保證金為限

　　由于股指期貨交易的保證金杠桿效應，有些投資者認為一旦行情有利，可以賺取幾倍甚至幾十倍的利潤；一旦行情不利，損失的也僅僅是這點(diǎn)保證金。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨交易的保證金制度在放大盈利同時(shí)也放大了虧損。一旦資金管理不當或者行情發(fā)生不利變化時(shí)，投資者持有股指期貨頭寸不僅會(huì )把保證金虧光，甚至還會(huì )倒欠期貨公司的錢(qián)。這種爆倉風(fēng)險是股市投資所沒(méi)有的。

　　誤區6：股指期貨投資與權證交易類(lèi)似

　　由于股指期貨交易與權證交易均采取的是T+0交易制度，因此有些投資者認為股指期貨投資與權證交易類(lèi)似。

　　專(zhuān)家強調：股指期貨具備多空雙向交易、保證金制度、當日無(wú)負債結算、強制平倉制度、到期交割等諸多特點(diǎn)，與股票、權證等品種具有明顯的不同。