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　　本報訊 針對私募管理人的最新調研數據顯示，與10月份相比，私募管理人對市場(chǎng)行情的研判已出現較大轉變，態(tài)度明顯趨于樂(lè )觀(guān)，持倉策略也變得更加積極。

　　私募排排網(wǎng)一項針對48家私募管理人進(jìn)行的問(wèn)卷調查顯示，在行情研判方面，近六成私募看漲11月行情，僅4.17%看跌，認為橫盤(pán)整理的占37.5%。在持倉策略方面，64.58%私募管理人表示已重倉操作，31.25%的私募堅持輕倉策略，僅4.17%表示會(huì )空倉觀(guān)望。

　　在未來(lái)國內宏觀(guān)經(jīng)濟走勢上，私募管理業(yè)都有自己獨特的理解。在三季度GDP、CPI、PPI等宏觀(guān)數據公布后，通脹預期逐漸轉強。對于投資者比較關(guān)心的防通脹措施是否會(huì )影響到房貸緊縮，12.5%的私募管理人認為，防通脹會(huì )導致房貸緊縮；47.92%的私募認為不會(huì )；39.58%不確定。對房地產(chǎn)投資策略將會(huì )如何調整，58.34%私募基金管理人處于觀(guān)望，僅25%的私募表示會(huì )增加對房地產(chǎn)股票的投資。

　　該網(wǎng)站發(fā)布的數據還顯示，由于對10月份的市場(chǎng)操作過(guò)于謹慎，陽(yáng)光私募在十月整體跑輸大盤(pán)，327個(gè)非結構化產(chǎn)品當月平均增長(cháng)率為3.43%，跑輸大盤(pán)超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。當月滬深300指數漲幅為9.17%。

　　數據顯示，漲幅榜排首位的是“深國投時(shí)策1期”，增長(cháng)率為19.45%；其次是“海洋之星1號”，漲幅為17.59%。

　　私募排排網(wǎng)研究中心稱(chēng)，九月份大部分私募看空十月，多數選擇輕倉，是造成了十月份收益率跑輸大盤(pán)的主要原因。

　　數據還顯示，在這波小牛行情中，存續期在一年以上的產(chǎn)品共有165個(gè)，平均收益為47.38%，不及指數漲幅的一半，能戰勝指數并取得超額收益的私募管理人僅占9%。其中，“新價(jià)值2期”以198.37%的漲幅獨領(lǐng)風(fēng)騷。

　　業(yè)內人士認為，出現這種結果主要是由私募管理人上半年過(guò)度謹慎的操作風(fēng)格造成的。不過(guò)，上述人士同時(shí)表示，正是由于這種謹慎，私募才能在下跌市中戰勝大盤(pán)，畢竟私募的管理目標不是超越指數，而是追求長(cháng)期穩定的絕對收益。(記者 桂衍民 韋小敏)