中新網(wǎng)10月9日電 據銀監會(huì )網(wǎng)站消息，應巴塞爾委員會(huì )主席、荷蘭中央銀行行長(cháng)諾特·韋林克博士邀請，中國銀監會(huì )主席劉明康出席了2010年9月22至23日在新加坡舉行的第16屆國際銀行監督官大會(huì )，并受邀就當前國際金融監管改革議題發(fā)表了主題演講。劉明康從降低關(guān)聯(lián)性、防范道德風(fēng)險、防范跨境風(fēng)險、模型、數據和“監管長(cháng)牙齒”等六個(gè)方面需要關(guān)注的問(wèn)題闡述了對防范銀行業(yè)危機的看法。

　　以下為劉明康講話(huà)主要內容：

　　    一、降低關(guān)聯(lián)性。

　　    這場(chǎng)全球危機表明，關(guān)聯(lián)性是危機負面效應放大的主要渠道，過(guò)高的關(guān)聯(lián)性會(huì )導致單家金融機構的風(fēng)險事件通過(guò)溢出效應跨市場(chǎng)、跨地域傳遞，使得金融體系更容易陷入普遍的、系統性危機。而如今，全球金融體系越來(lái)越呈現出網(wǎng)絡(luò )狀，跨業(yè)、跨境金融交易規模大幅度增加，商業(yè)銀行對資本市場(chǎng)的依賴(lài)性明顯增強，銀行體系與資本市場(chǎng)之間的藩籬逐步被打破。在這種情況下，應首先打破所謂的“全能銀行”模式，而且，對關(guān)聯(lián)度高的系統性金融機構提高資本標準、增加自救和“生前遺囑”等要求遠不如通過(guò)強化事前結構化監管安排來(lái)降低金融體系關(guān)聯(lián)性來(lái)得有效。中國銀監會(huì )要求商業(yè)銀行在銀行業(yè)務(wù)與非銀行業(yè)務(wù)之間建立防火墻，這種風(fēng)險隔離機制是有效且必要的，金融機構和監管者都必須注重建立防火墻機制。

　　二、防范道德風(fēng)險。

　　    這場(chǎng)危機爆發(fā)之前，許多國家的監管當局迫于利益相關(guān)者的壓力，對自身的監管體制進(jìn)行改革。政府強調在全球化進(jìn)程中競爭國際金融中心的地位，竭盡所能地從金融創(chuàng )新中獲利。金融機構在股本回報最大化的驅動(dòng)下不擇手段，有毒產(chǎn)品的層里嵌入過(guò)高的杠桿導致激勵約束機制扭曲，不計風(fēng)險和成本誘發(fā)的短期行為導致了過(guò)度的風(fēng)險承擔。甚至沒(méi)有工作、沒(méi)有首付能力的人也都能輕而易舉地獲得住房抵押貸款。今天，這種道德風(fēng)險仍然無(wú)處不在，一方面是由于銀行交易人員受到追逐利益的驅使，另一方面是銀行從業(yè)人員的記憶力很短暫，不能很好地記住并吸取以往的教訓。因此，監管者必須進(jìn)一步凝聚改革共識，采取堅決有力的措施來(lái)解決道德風(fēng)險問(wèn)題。

　　三、防范跨境風(fēng)險。

　　    這場(chǎng)危機具有全球性和系統性，但監管者一直沒(méi)有能力很好地處理大型的、業(yè)務(wù)復雜的跨境金融機構。在雷曼兄弟倒閉兩年以后的今天，美國出臺的《多德—弗蘭克法案》標志著(zhù)在跨境危機處置方面取得了重大進(jìn)展。但長(cháng)期以來(lái)，由于母國和東道國之間職責劃分不清、各國銀行破產(chǎn)處置的法律、程序存在重大差異，以及信息交流不充分、不及時(shí)，全球金融體系仍然存在重大跨境風(fēng)險隱患。目前，跨境監管合作大多取決于母國和東道國主動(dòng)合作、交流的意愿，仍缺乏具有法律約束力的制度安排�？缇潮O管和危機處置中存在的突出問(wèn)題——危機時(shí)期的信息共享、特殊處置安排等問(wèn)題仍懸而未決。為此，主張通過(guò)締結國際性的條約來(lái)建立全面的跨境危機處置框架。該國際性條約應針對信息共享、公平對待不同轄區利益相關(guān)者及保護存款人利益等問(wèn)題制定規則，從而保持各國法規一致性，增加信息標準共享與互動(dòng)。對一些分支機構眾多的國際金融機構，建立事先的跨境破產(chǎn)清算規則非常必要；在這方面，監管聯(lián)席會(huì )議機制應積極發(fā)揮作用。

　　四、模型。

　　    雖然模型在某種程度上有利于信息加工、邏輯思考和觀(guān)點(diǎn)的形成，但必須承認，大多數銀行從業(yè)人員對模型的了解和掌握是很少的。模型的作用是有限的，工具永遠都不能取代監管者專(zhuān)業(yè)的邏輯判斷�？瓷先ズ軓碗s的模型通常把現實(shí)情況簡(jiǎn)單化了，而且依據建立在以往經(jīng)驗基礎上的模型來(lái)預測未來(lái)的風(fēng)險是缺乏說(shuō)服力的。銀行業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)在危機中吸取了這方面的教訓。

　　五、數據。

　　    本次危機暴露出的重要問(wèn)題之一是缺乏系統重要性金融機構、產(chǎn)品和市場(chǎng)的及時(shí)、準確信息和數據。即使有信息，監管當局往往無(wú)法充分獲取這些信息。數據缺失的真正原因在于金融機構和監管當局雙方的公司治理、內部控制、信息技術(shù)和人力資源等方面。金融監管改革措施的逐步實(shí)施對金融機構的數據和信息系統提出了更高要求，金融機構應前瞻性地規劃系統，配置合格的IT和風(fēng)險管理人才，并開(kāi)發(fā)利用新的風(fēng)險管理工具等。監管當局則須與國內外相關(guān)監管部門(mén)建立信息共享安排，及時(shí)收集宏觀(guān)經(jīng)濟、經(jīng)濟結構調整及跨市場(chǎng)宏觀(guān)信息和數據，加強對系統性風(fēng)險的研究，并在必要時(shí)調整相關(guān)的監管措施和要求。

　　六、“監管長(cháng)牙齒”。

　　    提高監管力度和有效性，全靠長(cháng)牙齒。9月份召開(kāi)的巴塞爾委員會(huì )高層決策委員會(huì )會(huì )議已經(jīng)明確了下階段各國監管當局的主要任務(wù)和時(shí)間表。但制定出合理的監管標準和規則僅是銀行監管的起點(diǎn)，更重要的是如何在各國框架下有效地執行、實(shí)施這些規則。為降低危機重演的可能性，為降低系統重要性銀行倒閉帶來(lái)的負面影響，為降低公共部門(mén)成本，監管必須長(cháng)牙齒。因此，至少要做到以下八點(diǎn)：監管當局必須具有獨立性，拒絕輕易放松標準；監管做法應具有主動(dòng)性和互動(dòng)性，須對銀行的產(chǎn)品進(jìn)行監管和控制；監管當局對銀行的風(fēng)險評估應具有前瞻性；不應允許“太復雜而難以監管”的銀行存在；監管當局的干預措施應及時(shí)、盡早且足夠頻繁；監管當局須能夠介入銀行最高層的決策；監管機構須有能力從銀行獲得及時(shí)、準確的數據；銀行和監管當局都必須明白模型的使用范圍，并應能夠各自獨立地開(kāi)展壓力測試。