順利度過(guò)交割日魔咒后，昨日滬深300股指期貨隨現貨指數走高而全線(xiàn)大漲，其中，剛剛上市的IF1103合約表現搶眼，全天漲幅達3.86%，較上市基準價(jià)上漲103點(diǎn)，收報于2771.4點(diǎn)；其余三個(gè)合約漲幅分別為2.60%至2.99%不等。

　　作為首個(gè)2011年到期交割的股指期貨合約，IF1103合約吸引了眾多投資者的眼球。一方面，該合約的定價(jià)相對較低。根據中金所公告，IF1103合約的掛盤(pán)基準價(jià)為2668.4點(diǎn)，該基準價(jià)格較上周五滬深300指數僅升水52.2點(diǎn)；以8個(gè)月之后到期的合約價(jià)值看，IF1103合約的基準價(jià)格給資金較大的想象空間。

　　另一方面，上證綜指在2400點(diǎn)下方表現較為抗跌，機構在此價(jià)位做多IF1103合約意愿增加，為明年三月份以后的股市行情買(mǎi)個(gè)“保險”，也在情理之中。從當日成交和持倉量比較看，機構資金在IF1103合約上的買(mǎi)入保值行為較為積極。19日收市時(shí)，股指期貨IF1103合約持倉量增加222手，成為股指期貨上市以來(lái)，遠月合約增倉最大的品種。

　　值得注意的是，當日IF1103合約總成交量?jì)H為1042手，成交量和持倉量之比僅為4.69倍，反映出機構投資者在IF1103合約上的籌碼鎖定性相當之高，從另一個(gè)側面反映出機構資金開(kāi)始看好后市。此外，19日收市時(shí)主力合約IF1008較滬深300現貨指數升水15.4點(diǎn)，表明短線(xiàn)資金也有轉多跡象。(記者 劉泰山)