中新網(wǎng)3月28日電 中國銀監會(huì )28日就中航油事件向中資銀行發(fā)出風(fēng)險提示，要求各政策性銀行、國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行從中航油事件吸取教訓，切實(shí)加強衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。對于未獲批準擅自從事衍生產(chǎn)品交易的銀行業(yè)金融機構，要依法進(jìn)行處罰，并追究有關(guān)人員的責任。
銀監會(huì )指出，2004年10月，中國航油新加坡公司在從事衍生產(chǎn)品交易時(shí)造成了5.54億美元巨額虧損(簡(jiǎn)稱(chēng)中航油事件)，反映了衍生產(chǎn)品交易存在巨大風(fēng)險。為認真從中吸取教訓，進(jìn)一步提高風(fēng)險防范意識，健康地發(fā)展衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，更好地為客戶(hù)提供服務(wù)，各中資銀行機構務(wù)必嚴格落實(shí)《金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險管理指引》的各項規定，對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險進(jìn)行有效管理。
風(fēng)險提示共分為四大項：嚴格執行授權和止損制度；健全內部控制，完善公司治理；提高風(fēng)險監測能力；加強檢查，建立風(fēng)險報告制度。
銀監會(huì )在風(fēng)險提示中說(shuō)，中國航油新加坡公司在衍生產(chǎn)品交易過(guò)程中，嚴重違反內控程序，授權和止損制度形同虛設，導致巨額虧損。各行應引以為戒，在進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易時(shí)必須嚴格執行既定的分級授權和敞口風(fēng)險管理制度，任何重大的交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應得到董事會(huì )的批準，或得到由董事會(huì )指定的高級管理層的同意。在因市場(chǎng)變化或決策失誤出現賬面浮虧時(shí)，要嚴格執行既定的止損制度。
銀監會(huì )要求，各中資銀行總行及授權從事衍生產(chǎn)品交易的分行，在衍生產(chǎn)品交易系統和風(fēng)險管理系統必須自動(dòng)連結，分行不得有游離于總行監控之外的衍生產(chǎn)品頭寸。獲準開(kāi)辦和擬開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的銀行近期要進(jìn)行深入自查并形成自查報告，并于2005年4月30日前上報監管機構。各銀監局要積極了解轄內各銀行業(yè)金融機構開(kāi)展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的品種和敞口情況，對日常監管和各銀行自查發(fā)現的重大問(wèn)題，要及時(shí)上報。
