中新網(wǎng)4月21日電 據中國銀監會(huì )官方網(wǎng)站消息，銀監會(huì )根據中國商業(yè)銀行的實(shí)際情況,并參照國際同業(yè)的先進(jìn)做法,制定了《商業(yè)銀行風(fēng)險預警操作指引(試行)》,將在銀行監管部門(mén)內部開(kāi)展商業(yè)銀行風(fēng)險預警工作。風(fēng)險預警體系根據金融風(fēng)險的歷史數據和銀行監管經(jīng)驗,確定各指標的預警閥值和權重系數,對每個(gè)定量指標設置了藍色預警值和紅色預警值。
據銀監會(huì )有關(guān)負責人介紹,建立商業(yè)銀行風(fēng)險預警機制是防范和控制風(fēng)險的有效手段。只有對商業(yè)銀行的風(fēng)險進(jìn)行早期預警,銀行監管部門(mén)才能及時(shí)采取預防措施,將風(fēng)險控制在可以接受的水平之內,防止風(fēng)險進(jìn)一步發(fā)展和蔓延。若不及時(shí)采取措施,銀行業(yè)金融機構的風(fēng)險狀況會(huì )進(jìn)一步惡化,以至不得不對其實(shí)施市場(chǎng)退出,增加最終的處置成本,問(wèn)題嚴重的還會(huì )使單個(gè)銀行業(yè)金融機構的風(fēng)險發(fā)展為整個(gè)銀行業(yè)的系統性風(fēng)險,對整個(gè)經(jīng)濟和社會(huì )的正常運行造成嚴重危害。
根據銀監會(huì )指引,風(fēng)險預警指標體系包括定量指標和定性指標兩部分。定量指標由資本充足度、信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險等5項分類(lèi)指標組成,共22個(gè)指標。同時(shí),定性指標包括六項分類(lèi)指標,分別為管理層評價(jià)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、公司治理、風(fēng)險管理與內控、信息披露和重大危機事件。
銀行監管部門(mén)通過(guò)對單個(gè)商業(yè)銀行的各項預警指標進(jìn)行連續觀(guān)測,并將數據導入模型,計算其綜合風(fēng)險分值,并獲取相應的預警信號。在此基礎上,按照一定的風(fēng)險轉換矩陣,綜合判斷商業(yè)銀行的風(fēng)險預警等級,分別給出正常、藍色預警、橙色預警和紅色預警信號。目前,銀監會(huì )已開(kāi)發(fā)出相關(guān)工具軟件,初步實(shí)現風(fēng)險預警的自動(dòng)化操作。
根據指引要求,從2005年開(kāi)始,銀監會(huì )內部將按季對商業(yè)銀行法人機構進(jìn)行風(fēng)險預警的試運行,風(fēng)險預警對象包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、在中國境內注冊的外資獨資及中外合資銀行。預警結果只作為監管機構現場(chǎng)檢查和風(fēng)險評價(jià)的參考,但不對外公布。
銀監會(huì )有關(guān)負責人強調,由于建立商業(yè)銀行風(fēng)險預警體系在中國銀行監管歷史上是一項開(kāi)創(chuàng )性工作,也是一項復雜的系統性工作,需要長(cháng)期不斷的探索、總結和完善，銀監會(huì )將在總結實(shí)踐經(jīng)驗的基礎上,加以不斷優(yōu)化和升級,以進(jìn)一步增強其科學(xué)性和可操作性。
