該合約漲停板成交15手，若按結算價(jià)計多方將虧187.6萬(wàn)元

　　至收盤(pán)，IF1106收于3244.2點(diǎn)，較3661.8點(diǎn)烏龍成交價(jià)下跌417.6點(diǎn)。如果該烏龍投資者尾盤(pán)前沒(méi)有平倉，按收盤(pán)結算價(jià)3259點(diǎn)粗略估算，15手合約共虧損約187.6萬(wàn)元，釣魚(yú)者則獲取對應的收益。

　　股指期貨烏龍事件頻繁上演，繼7月15日的IF1008合約、8月30日的IF1010合約異常波動(dòng)之后，昨日，股指期貨盤(pán)中再現戲劇性一幕——遠月合約IF1106被一筆15手的買(mǎi)單瞬間打至漲停，短短幾秒種時(shí)間內，價(jià)格波幅竟高達10%。

　　行情顯示，在昨日10時(shí)38分39秒，IF1106合約以3300.3點(diǎn)的價(jià)位成交了1手，然后下一筆成交發(fā)生在39分46秒，卻是驚人的漲停價(jià)3661.8點(diǎn)，較上一價(jià)位跳漲了10.9%；并且在漲停板上成交了15手，其中多頭增倉數量為7手。隨后，市場(chǎng)瞬間恢復正常，于40分15秒IF1106合約成交1手，在3302.8點(diǎn)的位置。而同一時(shí)期，滬深300現貨指數波動(dòng)范圍在3154.93點(diǎn)-3153.62點(diǎn)，下跌約0.5%；股指期貨當月合約IF1011報價(jià)為3157.0點(diǎn)—3158.2點(diǎn)，下跌約0.72%。

　　交易員分析表示，這幾次股指期貨異常波動(dòng)，均發(fā)生在交易不活躍的遠月合約上，可能是由于有投資者下單量過(guò)大，導致這些流動(dòng)性不足的合約價(jià)格一時(shí)被打得比較深。但是像昨日頭一筆交易在正常價(jià)位空頭換手，而下一筆交易馬上跳到漲停多頭增倉的情況，卻是非常少見(jiàn)的，這意味著(zhù)當時(shí)在3300.3點(diǎn)以上，除了漲停板有賣(mài)單掛出外，中間完全沒(méi)有任何賣(mài)單來(lái)承接。投資者如果仔細看盤(pán)口交易的話(huà)，應該不會(huì )犯這樣的低級錯誤。所以，該投資者很有可能是錯誤地使用了市價(jià)指令，在漲停板被人掛單釣魚(yú)了。

　　截至收盤(pán)，IF1106收于3244.2點(diǎn)，較3661.8點(diǎn)烏龍成交價(jià)下跌417.6點(diǎn)。如果該投資者尾盤(pán)前沒(méi)有平倉，按收盤(pán)結算價(jià)3259點(diǎn)粗略估算，1手合約浮虧125100元，15手合約共計虧損約187.6萬(wàn)元，而在漲停板掛單賣(mài)出的釣魚(yú)者則獲取對應的收益。

　　證券時(shí)報記者注意到，國內金融市場(chǎng)烏龍指和釣魚(yú)事件并不在少數。比如，2007年就有股民以1厘錢(qián)的價(jià)格買(mǎi)到收盤(pán)價(jià)近0.70元的海爾認沽權證。為此，專(zhuān)家建議投資者慎用市價(jià)指令，以及盡量不要在遠期不活躍合約上交易。 游 石