針對前一段被媒體報道得沸沸揚揚的基金公司投研人員暗做“老鼠倉”的事件，日前，證監會(huì )基金監管部向各家基金公司發(fā)出了《關(guān)于切實(shí)加強基金投資風(fēng)險管理及有關(guān)問(wèn)題的通知》，其中明確表示，嚴禁基金參與投機操作，合理配置資產(chǎn)，切實(shí)加強流動(dòng)性風(fēng)險管理，加強人員管理和投資監控，堅持公平交易和防止利益輸送。
《通知》中強調，監管層將加大監管力度，監控各基金公司的行為，對存在問(wèn)題的基金公司，無(wú)論其規模大小、成立時(shí)間長(cháng)短，都將嚴肅對待，堅決查處，決不姑息，并視情節輕重采取相應監管措施和行政處罰措施，追究相關(guān)投資管理人員和基金公司負責人員的責任。
堅決嚴打“老鼠倉”
“基金公司要采取切實(shí)可行的措施，完善投資決策和交易執行制度，嚴格對投資管理、研究分析和交易執行人員的管理，嚴禁利用職務(wù)之便為自己及親朋好友等進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議，基金公司一旦發(fā)現此類(lèi)違規線(xiàn)索和苗頭應立即采取行動(dòng)，及時(shí)調查，嚴肅處理�！弊C監會(huì )在《通知》中明確。
證監會(huì )強調，對基金從業(yè)人員利用職務(wù)之便為自己及他人進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議的，發(fā)現一起，查處一起，情節嚴重的依法給予市場(chǎng)禁入等行政處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。
嚴禁基金公司進(jìn)行投機操作
盡管一些基金公司對股票池的投資范圍有嚴格的限制，但在某些情況下，“老鼠倉”內的股票仍有可能進(jìn)入基金公司的股票池。為此，《通知》指出，基金公司要根據各基金確定的投資策略、投資風(fēng)格以及風(fēng)險收益特征，嚴格股票備選庫的分級、進(jìn)入、剔除和維護等管理制度，按照股票選擇標準、投資決策程序與授權制度以及交易執行流程等進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)和投資組合的構建。
“嚴格投資管理人員的投資管理權限，不得為追求短期業(yè)績(jì)放棄投資理念、隨意更改基金投資風(fēng)格、買(mǎi)賣(mài)備選庫之外的股票或者將不符合約定條件的股票加入備選庫，嚴禁基金公司進(jìn)行投機操作�！薄锻ㄖ分姓f(shuō)。
《通知》中還稱(chēng)，基金公司應加強對投資行為的合規監控，對異常交易進(jìn)行重點(diǎn)監控，公平對待公司管理的各類(lèi)資產(chǎn)，包括封閉式基金、開(kāi)放式基金、社�；�、年金基金及其他受托資產(chǎn)，不得進(jìn)行任何形式的不當關(guān)聯(lián)交易、利益輸送。
禁止不合理資產(chǎn)配置盲目追求規模
“基金公司高度重視基金投資的流動(dòng)性風(fēng)險，關(guān)注投資組合中單一證券與行業(yè)的集中度，認真分析每只基金的持有人結構、資產(chǎn)規模、投資組合的流動(dòng)性狀況，對市場(chǎng)交易狀況和投資者行為相關(guān)聯(lián)的流動(dòng)性風(fēng)險加強評估與監測，提高投資組合流動(dòng)性壓力測試的頻率�！薄锻ㄖ愤�要求，“基金公司不得為了追求基金凈值排名或短期業(yè)績(jì)忽視流動(dòng)性風(fēng)險，進(jìn)行不合理的資產(chǎn)配置�！�(吳琳琳）
