中新網(wǎng)3月28日電 據《中國證券報》報道,中國證監會(huì )日前發(fā)布《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》和《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規定>》,對貨幣市場(chǎng)基金投資運作、信息披露格式等進(jìn)行規范。新規定自4月1日起施行。
為嚴格控制貨幣市場(chǎng)基金的流動(dòng)性和利率風(fēng)險,《通知》規定,投資組合平均剩余期限在每個(gè)交易日均不得超過(guò)180天;貨幣市場(chǎng)基金不得與其管理人的股東進(jìn)行交易;除巨額贖回情況下,債券正回購的比例不得超過(guò)20%;剩余期限小于397天但剩余存續期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的投資比例應控制在資產(chǎn)凈值的20%以?xún),禁止投資以一年期定期存款利率為基準的浮動(dòng)利率債;買(mǎi)斷式回購融入基礎債券的剩余期限不得超過(guò)397天!锻ㄖ芬愿郊问,統一了投資組合平均剩余期限的計算公式。
為了保護長(cháng)期投資人的權益,《通知》還規定,申購自下一個(gè)工作日起享有基金權益,贖回自下一工作日起不享有權益。
《披露規則》首次針對貨幣市場(chǎng)基金的信息披露做出特別規范,規范內容包括萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率、“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的凈值產(chǎn)生較大偏離的情形、貨幣市場(chǎng)基金財務(wù)指標和凈值表現、貨幣市場(chǎng)基金投資組合報告等。
截至3月23日,市場(chǎng)上有13只貨幣市場(chǎng)基金,總規模為1424.91億份。該負責人說(shuō),去年11月,證監會(huì )組成專(zhuān)門(mén)小組進(jìn)行深入調研,發(fā)現該類(lèi)基金實(shí)際運行中存在公司片面追求過(guò)高的年化收益率,操作層面缺乏必要的統一規則,缺乏針對貨幣市場(chǎng)基金的信息披露等問(wèn)題。此次《通知》和《披露規則》,就是根據調研結果,反復征求業(yè)界意見(jiàn)后推出的。(夏麗華)